江苏快3平台稳泰30天滚动持有债券C

项目

内容

基金简称

江苏快3平台稳泰30天滚动持有债券C

上市交易所及上市日期（若有）

-

投资目标

在严格控制风险的基础上，通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断，提高资金流动性和收益率水平，力争获得超越基金业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

主要投资策略

1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、国债期货投资策略。

业绩比较基准

中债总财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%

风险收益特征

本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险

（1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，因此，如果债券市场出现整体下跌，本基金将无法完全避免债券市场系统性风险。

（2）本基金投资范围包括国债期货等金融衍生品，国债期货等金融衍生品投资可能给本 基金带来额外风险，包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等，由此可能增加本基金净值的波动性。

（3）本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益，因此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。

（4）《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会审议。因此，在本基金的运作期间，基金份额持有人面临基金合同自动终止的风险。

（5）本基金对每份基金份额设置滚动持有机制，对于每份基金份额，在每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。因本基金红利再投资所生成的基金份额的运作期到期日按照基金合同第十六部分的约定另行计算。

2、普通债券型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

3,057,240.96

5.19

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

59,688,466.73

101.34

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

62,745,707.69

106.53

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

012103252

21海尔金控SCP005

40,000

4,069,248.44

6.91

2

012103545

21江苏港口SCP003

40,000

4,053,613.15

6.88

3

012280315

22沪国际SCP002

40,000

4,015,969.75

6.82

4

012280780

22苏农垦SCP002

40,000

4,007,156.16

6.80

5

042100612

21渭南城投CP003

30,000

3,051,186.41

5.18

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,348.33

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

5,630.01

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

7,978.34