2021年第3季度报告
§1 投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号
|
项目
|
金额(元)
|
占基金总资产的比例(%)
|
1
|
权益投资
|
1,253,973,214.71
|
97.72
|
|
其中:股票
|
1,253,973,214.71
|
97.72
|
2
|
基金投资
|
-
|
-
|
3
|
固定收益投资
|
-
|
-
|
|
其中:债券
|
-
|
-
|
|
资产支持证券
|
-
|
-
|
4
|
贵金属投资
|
-
|
-
|
5
|
金融衍生品投资
|
-
|
-
|
6
|
买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
|
7
|
银行存款和结算备付金合计
|
27,874,628.37
|
2.17
|
8
|
其他资产
|
1,442,250.38
|
0.11
|
9
|
合计
|
1,283,290,093.46
|
100.00
|
注:1.上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而5.2.1的合计项不含可退替代款估值增值。
2.报告期末,本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为人民币12,799,686.00元,占基金资产净值比为1.00%。
3.报告期末本基金投资的存托凭证公允价值为:8,893,175.20元,占净值比0.70%。本报告所指的“股票”均包含存托凭证。
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
|
行业类别
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
A
|
农、林、牧、渔业
|
-
|
-
|
B
|
采矿业
|
-
|
-
|
C
|
制造业
|
-
|
-
|
D
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
|
-
|
-
|
E
|
建筑业
|
-
|
-
|
F
|
批发和零售业
|
-
|
-
|
G
|
交通运输、仓储和邮政业
|
-
|
-
|
H
|
住宿和餐饮业
|
-
|
-
|
I
|
信息传输、软件和信息技术服务业
|
-
|
-
|
J
|
金融业
|
1,241,849,751.90
|
97.21
|
K
|
房地产业
|
-
|
-
|
L
|
租赁和商务服务业
|
-
|
-
|
M
|
科学研究和技术服务业
|
-
|
-
|
N
|
水利、环境和公共设施管理业
|
-
|
-
|
O
|
居民服务、修理和其他服务业
|
-
|
-
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
Q
|
卫生和社会工作
|
-
|
-
|
R
|
文化、体育和娱乐业
|
-
|
-
|
S
|
综合
|
-
|
-
|
|
合计
|
1,241,849,751.90
|
97.21
|
1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
|
行业类别
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
A
|
农、林、牧、渔业
|
18,116.82
|
0.00
|
B
|
采矿业
|
-
|
-
|
C
|
制造业
|
10,163,536.77
|
0.80
|
D
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
|
-
|
-
|
E
|
建筑业
|
-
|
-
|
F
|
批发和零售业
|
61,969.47
|
0.00
|
G
|
交通运输、仓储和邮政业
|
-
|
-
|
H
|
住宿和餐饮业
|
3,345.12
|
0.00
|
I
|
信息传输、软件和信息技术服务业
|
1,567,443.00
|
0.12
|
J
|
金融业
|
-
|
-
|
K
|
房地产业
|
-
|
-
|
L
|
租赁和商务服务业
|
-
|
-
|
M
|
科学研究和技术服务业
|
275,748.33
|
0.02
|
N
|
水利、环境和公共设施管理业
|
28,275.90
|
0.00
|
O
|
居民服务、修理和其他服务业
|
-
|
-
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
Q
|
卫生和社会工作
|
-
|
-
|
R
|
文化、体育和娱乐业
|
5,027.40
|
0.00
|
S
|
综合
|
-
|
-
|
|
合计
|
12,123,462.81
|
0.95
|
1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
数量(股)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
1
|
300059
|
东方财富
|
5,767,288
|
198,221,688.56
|
15.52
|
2
|
600030
|
中信证券
|
6,912,359
|
174,744,435.52
|
13.68
|
3
|
600837
|
海通证券
|
7,180,856
|
87,175,591.84
|
6.82
|
4
|
601688
|
华泰证券
|
4,733,026
|
80,414,111.74
|
6.29
|
5
|
601211
|
国泰君安
|
3,925,759
|
69,996,282.97
|
5.48
|
6
|
600958
|
东方证券
|
3,571,325
|
54,034,147.25
|
4.23
|
7
|
000776
|
广发证券
|
2,521,558
|
52,851,855.68
|
4.14
|
8
|
600999
|
招商证券
|
2,793,912
|
51,184,467.84
|
4.01
|
9
|
601377
|
兴业证券
|
4,408,325
|
43,377,918.00
|
3.40
|
10
|
000166
|
申万宏源
|
7,873,549
|
43,304,519.50
|
3.39
|
1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
数量(股)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
1
|
689009
|
九号公司-WD
|
109,928
|
8,893,175.20
|
0.70
|
2
|
601728
|
中国电信
|
394,011
|
1,556,343.45
|
0.12
|
3
|
688621
|
阳光诺和
|
1,485
|
247,772.25
|
0.02
|
4
|
688789
|
宏华数科
|
1,400
|
237,650.00
|
0.02
|
5
|
688772
|
珠海冠宇
|
12,960
|
187,012.80
|
0.01
|
1.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细
注:无。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:无。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:无。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:无。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。同时,本基金将力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,从而达到稳定投资组合资产净值的目的。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.10.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
海通证券股份有限公司
2021年9月8日,中国证券监督管理委员会针对海通证券股份有限公司涉嫌在开展西南药业股份有限公司(现奥瑞德光电股份有限公司)财务顾问业务的持续督导工作期间未勤勉尽责的违规行为,对公司进行立案调查。
2021年9月28日,中国证监会重庆监管局针对海通证券股份有限公司在奥瑞德持续督导期未勤勉尽责的违规行为,对公司责令改正,没收财务顾问业务收入100万元,处以300万元罚款,对李春、贾文静给予警告,并分别处以5万元罚款。
招商证券股份有限公司
2021年5月26日,中国人民银行深圳市中心支行针对任招商证券股份有限公司的以下行为:1. 未按规定履行客户身份识别义务;2. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告两项违法违规行为,对招商证券股份有限公司处以罚款人民币173万元。
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会江苏监管局和国家税务总局天津经济技术开发区税务局、吉首市税务局乾州税务所的行政处罚。
华泰证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到国家税务总局天津市东丽区税务局的行政处罚。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
1.11.3 其他资产构成
序号
|
名称
|
金额(元)
|
1
|
存出保证金
|
609,678.40
|
2
|
应收证券清算款
|
818,138.63
|
3
|
应收股利
|
-
|
4
|
应收利息
|
14,433.35
|
5
|
应收申购款
|
-
|
6
|
其他应收款
|
-
|
7
|
待摊费用
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
9
|
合计
|
1,442,250.38
|
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
流通受限部分的公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
流通受限情况说明
|
1
|
000776
|
广发证券
|
2,091,808.00
|
0.16
|
转融通流通受限
|
2
|
600958
|
东方证券
|
711,110.00
|
0.06
|
转融通流通受限
|
1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
流通受限部分的公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
流通受限情况
说明
|
1
|
601728
|
中国电信
|
1,556,343.45
|
0.12
|
锁定期股票
|
2
|
688621
|
阳光诺和
|
247,772.25
|
0.02
|
锁定期股票
|
3
|
688789
|
宏华数科
|
237,650.00
|
0.02
|
锁定期股票
|
4
|
688772
|
珠海冠宇
|
187,012.80
|
0.01
|
新股未上市
|
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。